آموزش بورستحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ، CCI و RSI + ویدئو + پادکست

امروز با آموزش اندیکتور میانگین متحرک و اسیلاتور CCI و RSI در سایت خانه بورس ایرانایتسکا همراه شما عزیزان هستیم.
در این مقاله می‌خواهیم با چند ابزار کاربردی از میان اندیکیتورها (indicators) آشنا شویم. اندیکیتور ابزاری ست برای آن‌که بتوانیم پیش‌بینی صحیحی از آن چه احتمالا برای سهام اتفاق خواهد افتاد داشته باشیم و بتوانیم سود خود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانیم.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

لینک ویدئو آپارات : https://aparat.com/v/3UhsC

https://aparat.com/v/3UhsC

این مقاله را به صورت صوتی گوش کنید!

میانگین متحرک (moving average)

یکی از این ابزارها میانگین متحرک (moving average) است. میانگین متحرک بر اساس بازه‌ای که کاربر تعیین می‌کند در هر نقطه مقدار پیدا می‌کند اما نحوه‌ی محاسبه‌ی آن چگونه است؟میانگین متحرک در هر نقطه میانگین بازه‌ی به اندازه‌ی n قبل از خود است لذا این امر واضح است که ما هر چه عدد n را کمتر کنیم یعنی داریم بازه را کوچک‌تر می‌کنیم و با کوچک‌تر شدن این بازه به تبع نمودار میانگین نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد به نمودار اصلیمان و در n = 1 روی نمودار اصلی قرار خواهد گرفت چرا که میانگین متحرک هر نقطه برابر خواهد بود با مقدار ارزش سهام در همان لحظه.

رساندن مفهوم بازه یا period با تصویر
دو خط عمودی برای مثال یک بازه را مشخص کرده‌اند که در نقطه‌ی مشخص شده میانگینش مقدار می‌دهد.

همچنین باید این نکته را ذکر کرد که هر چه n کم‌تر شود تعداد برخوردهای میانگین متحرک با نمودار بیشتر خواهد شد و هر چه n افزایش یابد تعداد برخوردهای میانگین متحرک به سوی حداقل خواهد رفت و از مقداری از n به بعد مقدار ثابت حداقل برخورد را خواهد داشت.
میانگین متحرک از یک بازه‌ی متحرک به اندازه‌ی n شکل گرفته که میانگین متحرک نقطه‌ی پایانی این بازه، میانگین تمام نقاط این بازه است.

بررسی periodهای متفاوت جهت پیدا کردن مناسب‌ترین period برای یافتن حمایت و مقاومت
رنگ قرمز : 3 = period / رنگ آبی : 10 = period / رنگ سبز : 30 = period / رنگ گل‌بهی : 100 = period

کاربرد میانگین متحرک

این نمودار در مقدار خاصی از n برای هر نمودار در بیشتر نقاط برخورد نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند هر چند که در برخی نقاط هم شکسته می‌‌شود و نمودار از آن عبور می‌کند.  حال چطور باید این مقدار از n را پیدا کنیم؟ قطعا قاعده‌ای دارد اما حساب و کتاب کردنش زمان‌بر است لذا ما راه میان‌بر برمی‌گزینیم و آن‌قدر امتحان می‌کنیم که نهایتا به بهترین عدد n دست یابیم.

ایراد میانگین متحرک در پیش‌بینی

میانگین متحرک (moving average) با تاخیرخود را دربازار نشان می‌دهد.  وقتی میفهمیم که روند چگونه پیشرفته و پیش می‌رود که بخشی از سودمان را از دست داده‌ایم. این ایراد ما را به این فکر می‌اندازد که سراغ ابزارهایی برویم که این قدرت را به ما می‌دهند که پیش از رخداد آن را پیش‌بینی کرده باشیم. اسیلاتورها اینجا به کمک ما می‌آیند.

تغییر جهت میانگین متحرک بعد از تغییرات نمودار رخ می‌دهد.
تغییر جهت میانگین متحرک بعد از تغییرات نمودار رخ می‌دهد.

در میانگین متحرک تغییر جهت بعد از تغییر جهت نمودار اصلیمان رخ می‌دهد. چرا؟ چون که میانگین متحرک یک نقطه میانگین مقدارهای نقاط قبل از خود است پس برای مثال وقتی روند صعودی تبدیل به روند نزولی شده کمی طول می‌کشد تا غلبه کند و نمودار میانگین متحرکمان هم تغییر جهت دهد.

اسیلاتورها

مومنتوم (momentum)

هنگامی که میانگین متحرک با قیمت برخورد پیدا می‌کند نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند و ما این‌گونه می‌توانیم پیش‌بینی خوبی با کمک میانگین متحرک داشته باشیم اما همان‌طور که ذکر شد میانگین متحرک در تغییر جهت‌ها نمی‌تواند پیش‌بینی خوبی داشته باشد چرا که تغییر جهت خودش بعد از تغییر جهت نمودار اصلی رخ می‌دهد. اما اسیلاتور مومنتوم نقطه‌ی تغییر جهت را پیش‌بینی می‌کند.

اسیلاتور مومنتوم به ما قدرت جنبش بازار را نشان می‌دهد. اسیلاتورها معمولا پنج سیگنال به ما می‌‌دهند. یکی از این سیگنال‌ها رسیدن اسیلاتور به بالاترین حد و پایین‌ترین حد خود است. وقتی مومنتوم به بالاترین حد خود می‌رسد اشباع خرید رخ می‌دهد و وقتی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد اشباع فروش رخ می‌دهد.

مقایسه‌ی میانگین متحرک و اسیلاتور مومنتوم
نمودار بالا میانگین متحرک را با رنگ قرمز نشان می‌‌دهد و نمودار پایین اسیلاتور مومنتوم است.

گاه سوال می‌شود که «تا چه زمان باید سهام خود را نگه داریم؟» جواب در اشباع خرید است. وقتی اشباع خرید رخ داد اولین فرصت برای فروش بهترین فرصت برای فروش خواهد بود. نباید انتظار داشته باشیم که دقیقا بعد از این که اشباع خرید رخ داد قیمت بلافاصله شکسته شود و یا بلافاصله پس از آن‌که اشباع فروش رخ داد و ما خرید انجام دادیم سود کنیم و نمودار به سمت بالا حرکت کند اما این پیش‌بینی در اغلب موارد صحیح است و با کمی تاخیر به وقوع می‌پیوندد.

یک اشتباه رایج کسانی که می‌‌خواهند سهامی را بخرند یا بفروشند

باید توجه داشته باشیم که اعتماد به یک سیگنال به تنهایی ریسک بالایی دارد لذا پیشنهاد متخصصین بررسی حداقل سه سیگنال است. هر کدام از سیگنال‌ها به خودی خود می‌توانند موجب اشتباه شوند. همان‌طور که آگاه‌ هستید همیشه خطوط حمایت و مقاومت  نمودار را برنمی‌گردانند و گاهی نمودار می‌شکند. اگر با یک سیگنال بخواهیم تشخیص داشته باشیم و اقدامی کنیم امکان خطا کردن بالاست و ممکن است یا سود خوبی را از دست بدهیم و یا ضرری بکنیم که موجب شود مجبور شویم که آن سهام برای سرمایه‌گذاری بلند مدت نگه داریم.
اما وقتی که حداقل سه سیگنال متفاوت را بررسی کرده‌ایم می‌توانیم تا حد خوبی مطمئن باشیم که اقدامی که قصد انجامش را داریم، چه خرید باشد و چه فروش، عملی سنجیده است.

در نمودار مومنتوم کدام نقطه‌ها را بررسی کنیم؟

نیازی نیست نقطه به نقطه‌ی اسیلاتور مومنتوم را با نقطه به نقطه‌ی نمودارمان بررسی کنیم. آن‌جایی که برای تصمیم‌گیری ما نقطه‌ی عطف است آن‌جاست که به اوج یا به کف می‌رسیم یعنی کمترین حد و یا بیشترین حد نمودار مومنتوم. پس آن‌چه که نیاز است بررسی شود محدود می‌شود به قله‌ها و دره‌های موجود در نمودار مومنتوم. آن قله‌ای که از قله‌های دیگر بالاتر باشد نقطه‌ی اشباع خرید است و آن دره‌ای که از دره‌های دیگر پایین‌تر است نقطه‌ی اشباع فروش است و از این طریق می‌توانیم متوجه رفتار نمودار اصلیمان بشویم و آن را در قدم بعدی پیش‌بینی کنیم.

CCI چیست؟

اسیلاتور CCI هم ابزار دیگری دارای شباهتی بالا به اسیلاتور مومنتوم است که مانند مومنتوم نقطه‌های اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. البته مانند قبل باید توجه داشته باشیم که با یک سیگنال اقدام انجام ندهیم و هم سیگنا‌ل‌های دیگر را بررسی کنیم و هم اگر سیگنال‌های مرتبط ظهور نکرده‌اند اجازه بدهیم که فرصت ظهور داشته باشند چه بسا که آن قله واقعا اشباع خرید نباشد و اشباع خرید مدتی بعد رخ دهد.

مقایسه‌ی اسیلاتور مومنتوم و CCI
نمودار وسط اسیلاتور مومنتوم و نمودار پایین اسیلاتور CCI را نشان می‌دهند.

RSI چیست؟

ساختار اسیلاتور RSI هم مانند مومنتوم بررسی می‌شود هر چند که فورمول متفاوتی دارد. در بعضی نقاط می‌بینیم که این دو اسیلاتور با وجودِ داشتن اسلوب مشترک، پیش‌بینی‌های متفاوتی به ما می‌دهند این‌جا حداقل می‌دانیم که باید بیشتر احتیاط کنیم و بیشتر بسنجیم که دچار اشتباه در اقدام نشویم.

مقایسه‌ی اسیلاتور مومنتوم و RSI
نمودار وسط اسیلاتور مومنتوم و نمودار پایین اسیلاتور RSI را نشان می‌دهند.

جمع‌بندی

آن چه ما در فرم خام نمودار سهام می‌بینیم به خودی خود پیش‌بینی شدنی نیست اما می‌توانیم با ترفندهایی حدس بزنیم که قدم بعدی نمودار چه خواهد بود بالا خواهد رفت یا پایین. اندیکیتورها از ابزارهای نرم‌افزارهای بررسی نمودارهای بورس هستند که در این راستا می‌توانند کمکمان کنند. در این مقاله چهار مورد را مثال زدیم و بررسی کردیم که عبارت بودند از میانگین متحرک یا moving average ، اسیلاتور مومنتوم ، CCI و RSI.

اگر می‌خواهید در بروکری ثبت نام کنید فراموش نکنید از بروکر هایی استفاده کنید که خدمت‌دهی به ایران دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا